Mide cualquier fondo con las cifras de esta lección.
Pega la rentabilidad de cada año que trae la ficha de un fondo. Prueba con el tuyo y con el que te ofrezca tu banco, frente al S&P 500 de los mismos años.
Mide cualquier fondo
Los ejemplos son de 2016 a 2025, en dólares salvo «Mundo €». El fondo «Activo» es inventado: rinde algo menos que el índice y cae más.
Pruébalo. Copia de la ficha de tu fondo la rentabilidad de cada año y pégala aquí, con un espacio entre año y año.
S&P 500 y bonos del Tesoro a diez años, de Damodaran (NYU Stern), 2016-2025; «Mundo en €», ficha oficial del MSCI World Index (EUR) con dividendos netos. Rentabilidad compuesta: lo que rinde al año de verdad. Volatilidad: desviación típica de los años. Sharpe: media de lo que rinde sobre lo seguro, entre su desviación típica. Sortino: lo mismo, contando solo los años por debajo de lo seguro. Calmar: rentabilidad compuesta entre la caída máxima. Con datos anuales, la caída máxima sale menos honda que con datos de cada mes.